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Kelly001 · 2023年04月14日

currency swap


请问老师,currency swap float rate 那里的现金流为什么只有90天时间点那里的1+1*l90*90/360? 这个怎么得来的?

1 个答案

Lucky_品职助教 · 2023年04月16日

嗨,努力学习的PZer你好:


浮动利率债券在reset date的reset时点之后回归面值,我们计算的时点是在reset之前,因此会算上90天的利息,后面每一段,债券都会在reset date回归面值,因此我们不用再折现了。同学可以再听一听swap这一届的基础课,加深理解~

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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