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dognmnm · 2023年04月13日

考虑cf的加权权重


老师说对于cf的权重是使用Dietz的逻辑, 但是Dietz在分子部份是不用调整时间权重的, 这如何理解两者的差异?

3 个答案

伯恩_品职助教 · 2023年04月14日

嗨,努力学习的PZer你好:


但你看这边算权重, 就有把cf的时间权重考虑进去, 为何老师却说是使用Dietz的逻辑? 明明Dietz就没有在分子把时间权重考虑进去——因为何老师说的是分母不是分子,分子是收益,收益是多少就是多少,收益的计算公式是最终的净值减去成本,

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努力的时光都是限量版,加油!

伯恩_品职助教 · 2023年04月14日

嗨,爱思考的PZer你好:


分子是收益,如果对CF进行调整,计算出来的就不是收益了,而收益的这个数值是不需要做调整的

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

伯恩_品职助教 · 2023年04月13日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,可以参考我上一个的答案

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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