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188****2530 · 2023年04月12日

市场风险经典题1-6.4中的quantile estimators是什么?具体都有哪些?讲义在哪页?

如题

1 个答案
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李坏_品职助教 · 2023年04月12日

嗨,爱思考的PZer你好:


quantile是分位点,quantile estimator是分位点的估计值。

我们在算VaR或者Expected Shortfall或者spectral的时候,其实都要去找分位点,找出分位点之后根据不同的权重,计算加权平均数作为风险指标。所以只要是和置信度相关联的风险指标的估计值,都可以看作是和quantile estimator相关的。


原版书举了一个VaR的例子:



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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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