如题
李坏_品职助教 · 2023年04月12日
嗨,爱思考的PZer你好:
quantile是分位点,quantile estimator是分位点的估计值。
我们在算VaR或者Expected Shortfall或者spectral的时候,其实都要去找分位点,找出分位点之后根据不同的权重,计算加权平均数作为风险指标。所以只要是和置信度相关联的风险指标的估计值,都可以看作是和quantile estimator相关的。
原版书举了一个VaR的例子:
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!