双 · 2023年04月11日

每日一题疑问

这个每日一题里面题目为什么不能直接用QFP*CF计算；另外题目好像没有写par=100，而计算coupon是直接基于100计算的依据是？

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Lucky_品职助教 · 2023年04月16日

嗨，爱思考的PZer你好：

题目问carry arbitrage model就是用本题的做法，如果问based on market price ，那就是用QFP*CF

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努力的时光都是限量版，加油！

Lucky_品职助教 · 2023年04月13日

嗨，爱思考的PZer你好：

本题对计算方法有具体要求，需要用carry arbitrage model

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努力的时光都是限量版，加油！

双 · 2023年04月14日

那用QFP*CF计算跟答案解法的适用范围分别是多少？

Lucky_品职助教 · 2023年04月11日

嗨，爱思考的PZer你好：

1、本题我们是在计算国债期货的理论价值，所以用的这个公式。你说的QFP*CF是市场已知国债期货报价和转换因子的情况下，是这样计算的；

2、treasury notes就是国债，债券面值都默认是100

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努力的时光都是限量版，加油！

双 · 2023年04月12日

题目中有提供了qfp和CF，为什么不能直接用？