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花椒拌饭 · 2023年04月11日

看了其他人的提问也不是很明白

NO.PZ2020033001000072

问题如下:

Within the log-normal model, how are basis-point volatility and yield volatility changing over time ?

选项:

Basis-point volatility
Yield volatility

A.

increases
constant

B.

increases
decreases

C.

decreases
constant

D.

decreases
decreases

解释:

A is correct.

考点:Log-normal model

解析:

In Log-normal model, basis-point volatility increases linearly and yield volatility is constant.

波动率恒定但是r在变化,为什么只会增加不会下降

1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2023年04月11日

同学你好,因为有drift项,每期r的期望都还是增加的。