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舒惟 · 2023年04月10日

CDS long short

cds longshort 分别表示 买卖 在两个课程中的解释是不一样的




1 个答案

pzqa31 · 2023年04月11日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好!

固定收益里的CDS,主要是从bond投资方角度来讲,买CDS是用来对冲信用债信用风险的,CDS price≈1+(Fixed coupon-CDS spread)*Dcds 当CDS spread下降时,发行人信用质量提高了,相当于一开始buyer买保险买贵了,seller实际承担的credit risk下降了,对seller有利。而alternative里面讲的CDS上升下降,并不是指固收里的CDS price。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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