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Amelia · 2018年05月08日
老师您好，
讲义上Collar 的Profit （St-So)+max(o,xl-st)-max(0,st-xh)-(po-c0)
对于max loss我的理解是 价格下降，long put行权，short call 不行权。所以是 st-so+(xl-st-po)-(o-c0) 化简为 xl-so-(po-co)
但是老师给的讲义上max loss 是so-xl+po-co.
请问老师我的思路哪一步出了问题。
竹子 · 2018年05月08日
同学你好，你的答案与讲义中是一致的，只不过一个loss用负号表示 ，一个loss没有用负号表示。
将你的答案提取一个负号出来，与讲义中的式子是一样的
