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ZRX · 2018年05月08日

经典题Derivatives 第14.2题

李老师在讲这题的时候说DELTA PUT=0.5. 想知道0.5这数是怎么来的,貌似条件不够求不出来0.5

1 个答案

竹子 · 2018年05月08日

现在股票价格=36,put option 执行价格也是36,所以是at the money,at the money时,delta put=-0.5, delta call= 0.5

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