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石欣灵 · 2023年04月10日

求Excess return

老师,这道题不太理解题目的表述,应该怎么做


1 个答案
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pzqa31 · 2023年04月10日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好!

这道题考察的是expected excess return的计算。题目的意思是如果所有评级的债券spread各增长百分之十,哪个评级的expected excess return最高。分别计算一下就可以了。注意一下这里的百分之十是在原有的基础上增长百分之十,不是加百分之十。

选项A EXR=1%-0.1%*7-0.1%=0.2%

选项B EXR=1.75%-0.175%*6-0.75%=-0.05%

选项C EXR=2.75%-0.275%*5-2.5%=-1.125%

选A

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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