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fisher013 · 2023年04月09日
二叉树的利率为什么是年初所确定，而不是年后确定?因为是future spot rate吗
pzqa015 · 2023年04月10日
嗨，从没放弃的小努力你好：
二叉树的利率都是forward rate，也就是站在期初，根据期初观察到的s1,s2，s2....等spot rate，找到spot rate所隐含的forward rate，然后加上对利率波动率的判断后得到的，二叉树上点的利率本质都是forward rate。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
