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roger_yu119 · 2018年05月07日
妙悟先生品职答疑助手 · 2018年05月08日
对于没有保证金的,预测周期可以相对长点,因为敞口短期大幅变动的可能性较小。对于有保证金的,由于采用盯市制度,保证金每天都在变动,所以预测周期就必须相对较短。C的话不可以选,相对而言VaR模型有自身的一些缺点,比如一些基础假设,而simulation比如蒙特卡洛模拟可以在大多数情况下使用,可以说是一种终极的方法了,所以其实simulation是优于VaR模型的。
roger_yu119 · 2018年05月18日