net roll return为啥是除以5呢? 我理解头寸只影响return金额,收益率应该都是一样的。
Lucky_品职助教 · 2023年04月10日
嗨,爱思考的PZer你好:
roll是期货投资特有的名词,期货合约到期会滚入下一期。
0.33% * 0.2 +0.33% * 0.2 +0.33% * 0.2+0.33% * 0.2+0.33% * 0.2=0.33% 也就是整个合约的收益
本题明确说了有%多少的合约要进行roll over的时候,会单独乘一个%。 如果没有提到的话,正常都是按照这个合约整体都roll over,也就是100%。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!