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追梦赤子 · 2023年04月08日

net roll return为啥是除以5呢? 我理解头寸只影响return金额,收益率应该都是一样的。

net roll return为啥是除以5呢? 我理解头寸只影响return金额,收益率应该都是一样的。



2 个答案

Lucky_品职助教 · 2023年04月10日

嗨,爱思考的PZer你好:


roll是期货投资特有的名词,期货合约到期会滚入下一期。

0.33% * 0.2 +0.33% * 0.2 +0.33% * 0.2+0.33% * 0.2+0.33% * 0.2=0.33% 也就是整个合约的收益

本题明确说了有%多少的合约要进行roll over的时候,会单独乘一个%。 如果没有提到的话,正常都是按照这个合约整体都roll over,也就是100%。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

Lucky_品职助教 · 2023年04月09日

嗨,爱思考的PZer你好:


0.33%是5天roll出来的,要算每天的,就需要除以5

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

追梦赤子 · 2023年04月10日

如果本金100万,5天每天roll5分之一的头寸,每天的roll return 是0.33%*(100万/5),但每天的收益率都是0.33%。不明白roll是啥意思?

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