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石欣灵 · 2023年04月08日

求I spread

请问老师,这道题解题思路是这样么?

  1. Swap rate=Swap spread + YG, that is 10year Swap rate=1.85%+0.2%=2.05%; 20year=2.3%+0.25%=2.55%
  2. Interpolation: W1*10+(1-W1)*20=12, W1=0.8; the swap rate of 12year is 0.8*1.85%+0.2*2.3%=2.15%
  3. I spread=corporate bond YTM-swap rate=3%-2.15%=0.85
  4. choose A?


1 个答案
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pzqa015 · 2023年04月08日

嗨,努力学习的PZer你好:


前两步是没问题的

第三步corporate bond yield是2.8%,而不是3%,3%是coupon,2.8%是yield,I spread=corporate yield-swap rate。

所以,应该是0.65%,选B 。


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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