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Scarle · 2023年04月07日

put call parity

这个黑色圈圈在哪里讲过 毫无印象



1 个答案

Lucky_品职助教 · 2023年04月09日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这个是简单的对冲公式

举个例子,比如说我们现在手头上有个股票,同时我们再short这个股票的futures ,然后我们就可以发现,当股票上涨1元的时候,futures就亏损1元,因此long stock+short futures的组合是一个总价值不变的组合,也就是无风险组合了

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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