请问B为啥不对呢

NO.PZ2021061002000051 问题如下 Whiof the following statements is trueabout FRA aninterest rate futures? A.Both a long FRA position ana long interestrate futures position benefit form interest rate rising. B.To hee against a crease in interest rates,investors coulenter a long FRA position. C.A short interest rate futures positionbenefit from rising interest rates. 中文解析long FRA，即支付固定的利率，收到的是浮动利率，因此会在利率上升的时候获利；但是long interest rate futures是在利率下跌的时候获利。A错。B，为了对冲利率下跌带来的风险，应该进入的是在利率下跌的时候可以获利的头寸，因此应该进入short FRA的头寸。C，期货合约的价格和利率是反向关系，因此short interest rate futures在利率上升的时候获利，正确。 为啥我首先想到的是考察远期与期货的对比，期货与利率相关性那个知识点呢？其实是考察利率报价方式，对吧

NO.PZ2021061002000051 问题如下 Whiof the following statements is trueabout FRA aninterest rate futures? A.Both a long FRA position ana long interestrate futures position benefit form interest rate rising. B.To hee against a crease in interest rates,investors coulenter a long FRA position. C.A short interest rate futures positionbenefit from rising interest rates. 中文解析long FRA，即支付固定的利率，收到的是浮动利率，因此会在利率上升的时候获利；但是long interest rate futures是在利率下跌的时候获利。A错。B，为了对冲利率下跌带来的风险，应该进入的是在利率下跌的时候可以获利的头寸，因此应该进入short FRA的头寸。C，期货合约的价格和利率是反向关系，因此short interest rate futures在利率上升的时候获利，正确。 long FRA aninterest rate SWboth benefit from interest rate rise?对吗？但是interest rate futures反过来

NO.PZ2021061002000051 问题如下 Whiof the following statements is trueabout FRA aninterest rate futures? A.Both a long FRA position ana long interestrate futures position benefit form interest rate rising. B.To hee against a crease in interest rates,investors coulenter a long FRA position. C.A short interest rate futures positionbenefit from rising interest rates. 中文解析long FRA，即支付固定的利率，收到的是浮动利率，因此会在利率上升的时候获利；但是long interest rate futures是在利率下跌的时候获利。A错。B，为了对冲利率下跌带来的风险，应该进入的是在利率下跌的时候可以获利的头寸，因此应该进入short FRA的头寸。C，期货合约的价格和利率是反向关系，因此short interest rate futures在利率上升的时候获利，正确。 按照C的逻辑，反向关系，那么利率上升，价格下降，short 没有benefit 啊

NO.PZ2021061002000051 问题如下 Whiof the following statements is trueabout FRA aninterest rate futures? A.Both a long FRA position ana long interestrate futures position benefit form interest rate rising. B.To hee against a crease in interest rates,investors coulenter a long FRA position. C.A short interest rate futures positionbenefit from rising interest rates. 中文解析long FRA，即支付固定的利率，收到的是浮动利率，因此会在利率上升的时候获利；但是long interest rate futures是在利率下跌的时候获利。A错。B，为了对冲利率下跌带来的风险，应该进入的是在利率下跌的时候可以获利的头寸，因此应该进入short FRA的头寸。C，期货合约的价格和利率是反向关系，因此short interest rate futures在利率上升的时候获利，正确。 在我理解，就是因为怕利率降低，所以short 一个interest future