问front runner和quote matcher

重述一遍，“这两个概念都只是提前交易，没有必须是买或者必须是卖的方向上的硬性要求”。

举个反向的例子，

如果front runner预测到其他trader要卖，就提前借股票去先卖。等到其他trader真的开始卖了后，市场价格下跌，front runner再以低价买回来，将此前的借的股票平仓后盈利

如果quote matcher看到市场上已经有了一个存在的买单。就提前自己去先买，如果后续卖不出去，就可以直接卖给市场上那个大的买单后自己退出。

如果front runner预测到其他trader要买，就提前买入。在这个过程中，其他trader由于要买入，所以需要市场上有卖单才能成交，也就是需要市场上提供流动性（demand liquidity）。卖出也是同样的道理。

quote matcher交易的前提是市场上已经有了一个存在的大单。这个大单是其他trader提供的，也就是其他trader此时是在往市场上提供流动性的，即supply liquidity

可以从定义上看出，quoter matcher是以市场上已经存在的standing order为依托来做的交易。front runner只是提前在做交易。

​同学你好， 这两个概念都只是提前交易，没有必须是买或者必须是卖的方向上的硬性要求。