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小爽加油呀 · 2023年04月06日

请问pd和


老师, ρ 增加,wcdr增加,pd增加,wcdr也增加

但是pd增加, ρ 又减小,是不是相互矛盾呢

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2023年04月06日

同学你好,不矛盾。

前面是常规的WCDR相关的结论(实际情况下的结论也是这样)。

后面pd增加,ρ减小是巴塞尔协会根据实证研究搞出来的一个公式的结论,而且PD和ρ综合影响也会增加或减小WCDR,没什么矛盾的点。

另外麻烦下次提问的时候选对科目,这个知识点是巴塞尔协议信用风险的计算,跟操作风险也没关系额。

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