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上小学 · 2023年04月06日

请问假设不是正态分布吗?怎么又成了线性关系?

NO.PZ2020011303000061

问题如下:

What does the delta-normal model assume?

解释:

The delta normal model assumes a linear relationship between changes in the value of a portfolio and the changes in the value of the portfolio risk factors.

题目问:delta-normal model的假设是什么?

假设组合的value变化与风险因子是线性相关关系

DELTA NORMAL假设不是正态分布吗?

1 个答案

pzqa27 · 2023年04月06日

嗨,努力学习的PZer你好:


您说的只是假设之一,这里说的是另外一个假设

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!