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lion · 2023年04月05日

求解释。。。

基础课libor forward rate第19分44秒那个f3为什么不能用c(5.5)=(1-f3)/1+f1+f2+f3直接求出

1 个答案

李坏_品职助教 · 2023年04月06日

嗨,从没放弃的小努力你好:


t=3的现金流是:收取5.5,支付f3,所以净现金流是5.5-f3.


如果用例题里面的解法,是用risk free rate作为折现率,把t=1, t=2,t=3的三个净现金流都折现到t=0,令其相加之和=0,解出f3.


也可以这样去算:

(5.5-4)/1.04 + (5.5-5)/(1.04*1.05) + (5.5-100*f3) / [1.04*1.05*(1+f3)] = 0, 可以解出来f3 = 7.736%,和例题略有出入。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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