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上小学 · 2023年04月05日

请问此题是如何计算出来的?公式在哪里?谢谢

NO.PZ2020011303000060

问题如下:

If there are 400 simulations on the loss (gain) from an investment, how is expected shortfall with a 99% confidence level calculated?

解释:

如果对一项投资的损失(收益)有 400 次模拟,99%ES是多少?

It is the average of the four worst losses. 尾部4个损失取平均

基础讲义何处有此公式?

1 个答案
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李坏_品职助教 · 2023年04月05日

嗨,爱思考的PZer你好:


这道题是在考察ES的定义:

ES算的是损失大于阈值(本题中是1-99% = 1%)的极端值的平均数。400次模拟对应400个loss数据,从里面找到损失最大的前4个数据(400*1%=4),求平均数就行了。

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