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hjk · 2023年04月05日
老师想问一下，c选项，short put 为什么等同于 short vega，我知道vega是衡量波动率对期权价格的影响，所以我的理解是，short put不希望价格波动太大，所以short vega吗？
品职答疑小助手雍 · 2023年04月05日
然后至于short put是为了什么，我觉得因素太多了，每个希腊字母都是一个因子，也都代表一种投资者期望的走势。严谨一些本题如果控制变量其他因子不变，单就vega来说的话，也要分两种情况：1、将来以期权结算（或失效）为目的，那就是期望波动不大；2、短期后直接买回一个put，把现有的空头头寸平仓赚钱为目的，那就期望的是波动性会减小。
同学你好，希腊字母的概念其实可以理解成一种期权组合的因子，long 任何的option的vega都是正的，而short option的vega则都是负的。
所以说short option就等同于short vega了。
