问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
这个是怎么算出来的orange品职答疑助手 · 2018年05月08日
同学你好,讲义里,the present value of known storage cost over the life of the forward contract表示的U;而这里的u和讲义里的u一样,表示将仓储成本年化成“连续复利”的成本率。(见讲义164页)
根据题目,每天corn的仓储成本为18美元,乘上365是整年所有corn的仓储成本。而300,000*1.5,表征的是所有corn 的总价值。将两者相除,表示的是仓储成本占价值的占比(可以类比于红利分红占总票面价值的计算)。
最后再用期货的价格公式,即可计算出价格。