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大瓜 · 2023年04月04日

经典题Quantitative Module 5 题6.2 (3)


想问下这里题干是不是有问题?Company 3并没有unit root,为什么在选择model时还要做1阶差分呢?何老师在经典题的视频里用红笔圈了一下表格里的No,但是说有单位根。

所以是题干错了,还是我对一阶差分的理解有误?谢谢

1 个答案

星星_品职助教 · 2023年04月04日

同学你好,

即使没有unit root,也可以通过一阶差分来整理数据,或者是分析差值之间的关系。所以是否有first differencing在这道题的设置里实际上没有影响。

这道题更多是根据排除法所选择的,即使不考虑一阶差分的问题,也可以排除A和B。综合来看,C是最优的选择。


大瓜 · 2023年04月05日

好的,谢谢答复。

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