开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程,支持音视频下载!
齐王木木 · 2023年04月03日
请问画框那道题,原版书视频课讲义何老师说,只有在正态分布下VAR才准确,那估计VAR的三个方法里,蒙特卡洛和历史法也不是正态分布啊,难道都不准确吗?
星星_品职助教 · 2023年04月04日
是的,statement 2里提到的“measuremet approach”就是statement 1里的“preferred approach”。也就是参数法。参数法要求正态分布和稳定的参数(如σ),所以C不对。
同学你好,
根据case前面提到的内容(statement 1),可知此时估计VaR的方法是参数法,不是历史法和MCS。第14题考察的就是这个内容。
在参数法的前提下,只有正态分布才可以准确的估计VaR。
齐王木木 · 2023年04月04日
也就是说16题提到的statement2是跟着1的,也是参数法,所以C才不对,是只有参数法下估计VAR正态分布相对准确?