开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

齐王木木 · 2023年04月03日

问VAR原版书一道题

请问画框那道题,原版书视频课讲义何老师说,只有在正态分布下VAR才准确,那估计VAR的三个方法里,蒙特卡洛和历史法也不是正态分布啊,难道都不准确吗?

2 个答案
已采纳答案

星星_品职助教 · 2023年04月04日

是的,statement 2里提到的“measuremet approach”就是statement 1里的“preferred approach”。也就是参数法。参数法要求正态分布和稳定的参数(如σ),所以C不对。

星星_品职助教 · 2023年04月04日

同学你好,

根据case前面提到的内容(statement 1),可知此时估计VaR的方法是参数法,不是历史法和MCS。第14题考察的就是这个内容。

在参数法的前提下,只有正态分布才可以准确的估计VaR。

齐王木木 · 2023年04月04日

也就是说16题提到的statement2是跟着1的,也是参数法,所以C才不对,是只有参数法下估计VAR正态分布相对准确?

  • 2

    回答
  • 0

    关注
  • 259

    浏览
相关问题