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力力9 · 2018年05月07日

VAR的，analytical method的缺点。李老师课上的PPT和经典课PPT内容有差别。

  1. CFA III
  2. Risk Management And Investment Management


应该记哪个为准？

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1 个答案

竹子 · 2018年05月07日

其实是一个道理，因为这个方法需要估计方差。然而对于组合的方差，我们不仅要估计每个资产的方差，还要估计它们两两之间的相关系数，这个工作量非常巨大。

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