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RyanR · 2023年04月01日

极端值扎堆出现的时候用POT还是EVT

  1. FRM II
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引入EVT概念的时候是说极值相互间不独立，会扎堆出现，所以出现了这个方法。

但是在讲POT的优点的时候也讲了，可以解决cluster的问题。

请问一下应该如何理解这两者的关系和区别。

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品职答疑小助手雍 · 2023年04月02日

同学你好，multivariate EVT这个基本可以忽略了，只是原版书和讲义提了那么一句，没出过题。至于multivariate EVT是怎么抽样和建立起来的都没有说。

所以主要了解POT即可。

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