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506623496 · 2023年04月01日
最后一步求组合收益，10445✖️20年期利率变动×10000，为什么还要✖️10000呢？10445不是已经是BPV了吗？
补充一下，是R13讲义39页
Tina · 2023年04月01日
同学你好！
BPV就是DV01，是指利率变动1bp时债券价格的变动。所以可以看到上一步在计算BPV中除以10000（图1），相当于是乘以1bp,后面在计算Portfolio gain的时候需要乘回10000，可以对照何老师在课程中计算Portfolio gain的公式去理解（图2）。
