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褦襶子 · 2023年03月30日

解析里40-45的利润里的-78是为什么呀?

NO.PZ2022062737000090

问题如下:

投资者花7.8元买入执行价格45元看跌期权,卖出40元看跌期权得6.5元,股价在42元时总利润多少,利润与股价的关系?

选项:

解释:

品职解析:

根据题目可知,如果买入看跌期权:45-42-7.8=-4.8;卖出看跌期权:6.5

此时总利润为:6.5-4.8=1.7 元

设估价为X,则当X<40时,利润=+6.5+(45-X)-(40-X)-7.8=3.7。 当X>45时,利润=-7.8+6.5=-1.3.当40≤X≤45时,利润=-78+(45-X)+6.5=43.7-X

解析里40-45的利润里的-78是为什么呀?

1 个答案
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费费_品职助教 · 2023年03月31日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好

这里应该是7.8,我们会尽快在题库了修改答案。

当股价在40-45之间时,买入的看跌期权行权,收益=45-x-7.8;卖出的看跌期权不行权,收益=6.5

因此总收益=45-x-7.8+6.5=43.7-x


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