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Yan · 2023年03月29日

R14


The 30-year pay-fixed swap is a “short” duration position and also results in negative carry (that is, the fixed rate paid would exceed MRR received) in an upward-sloping yield curve environment; therefore, it is the least attractive static curve strategy.


这一题的答案解析里面有一句“the fixed rate paid would exceed MRR received”,应该如何理解呢?



1 个答案
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pzqa015 · 2023年03月30日

嗨,努力学习的PZer你好:


就是收到的浮动利率低于付出的固定利率,

如果收益率曲线向上,那么短期利率小于长期利率

pay fixed,收float,意味着付的是长期利率,收的是短期利率,长期利率大于短期利率。

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