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天才出于勤奋 · 2023年03月29日

题目不懂

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

NO.PZ2020021002000210

问题如下：

The approximate tracking error for a fund that is indexed is equal to

选项：

A.-12% B.0% C.4% D.Greater than 20%

解释：

B is correct

不明白什么意思

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1 个答案

pzqa27 · 2023年03月30日

嗨，努力学习的PZer你好：


这个题问我们追踪大盘的基金，它的tracking error是多少，这里选0，因为我们知道tracking error的定义就是基金的回报率和benchmark回报率差的波动率，而这个基金又是追踪大盘的，因此回报率之差可以近似认为是0，因此常数的波动率自然也是0

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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NO.PZ2020021002000210问题如下 The approximate tracking error for a funthis inxeis equto A.-12%B.0%C.4%Greater th20% B is corre请问老师，这个题干哪里能看出来“追踪大盘的基金”类似的意思啊？

2024-04-16 21:29 2 · 回答

NO.PZ2020021002000210问题如下 The approximate tracking error for a funthis inxeis equto A.-12%B.0%C.4%Greater th20% B is corre老师，这句话的意思是，基金的回报率和benchmark回报老师，这句话的意思是，基金的回报率和benchmark回报率的每一个差求均值，然后看每一个差距离均值的差？

2024-04-15 22:13 1 · 回答