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天才出于勤奋 · 2023年03月29日

题目不懂

NO.PZ2020021002000210

问题如下:

The approximate tracking error for a fund that is indexed is equal to

选项:

A.-12% B.0% C.4% D.Greater than 20%

解释:

B is correct

不明白什么意思

1 个答案

pzqa27 · 2023年03月30日

嗨,努力学习的PZer你好:


这个题问我们追踪大盘的基金,它的tracking error是多少,这里选0,因为我们知道tracking error的定义就是基金的回报率和benchmark回报率差的波动率,而这个基金又是追踪大盘的,因此回报率之差可以近似认为是0,因此常数的波动率自然也是0

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!