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Yan · 2023年03月29日

R14

an investor buying MBS expects lower, not higher, volatility.


为什么利率波动率下降时候,买入MBS?

2 个答案
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pzqa015 · 2023年03月29日

嗨,努力学习的PZer你好:


MBS与callable一样,对于投资者来说,等于long option free bond+short option on the bond。

如果预期利率波动率下降,应该short option,所以,应该买MBS或者callable。

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pzqa015 · 2023年08月07日

嗨,努力学习的PZer你好:


MBS的底层借款人有权提前归还房贷,callable的发行人有权提前赎回债券,所以二者类似。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

Yan · 2023年08月07日

我指为什么是 等于long option free bond+short option on the bond。

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