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RyanR · 2023年03月28日

correlation swap


按照李老师的讲法可以理解,就把ρ当作一个商品就好了,ρ涨,fixed payer就赚钱,ρ跌,fixed receiver就赚钱。


但是我没办法把correlatio当作一个东西去看待,我的认知就是这个表示两个资产之间的相关系数


比如ρ上升,两个asset的价格会同步跌的更猛,pay fixed的不就亏钱了吗

但是如果价格是在上升,ρ越高,就涨的越多,这个时候payer又赚钱了。于是就想不明白了,请老师指点

3 个答案
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DD仔_品职助教 · 2023年03月29日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,

你不要往坏的情况考虑,ρ上升,那么就会出现同步赚的可能性,那么就会赚的更多,因为我们在考虑定价的时候肯定能卖贵就不会卖便宜,只要会出现能卖贵的一种情况,那么其他那些可以卖便宜的情况是不需要考虑的。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

RyanR · 2023年03月29日

大概明白了 谢谢老师

DD仔_品职助教 · 2023年03月29日

嗨,从没放弃的小努力你好:


加油喔~

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

DD仔_品职助教 · 2023年03月29日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,

你不要往坏的情况考虑,ρ上升,那么就会出现同步赚的可能性,那么就会赚的更多,因为我们在考虑定价的时候肯定能卖贵就不会卖便宜,只要会出现能卖贵的一种情况,那么其他那些可以卖便宜的情况是不需要考虑的。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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