天蝎独婧 · 2023年03月28日
NO.PZ2020021002000096
问题如下：
In the CAPM, what is the expected return for a stock with a beta of 1?
选项：
A.E(Ri)
E(RM) - r
r + (E(RM) - r)
E(RM)
解释：
Cis correct.
According to the CAPM, the expected return is r +β[E(RM) - r].
Since the question says that the stock has a beta of 1, substituting 1 for beta gives the answer above.
中文解析：根据CAPM，预期收益为r + β[E(RM) - r]。因为问题说这只股票的贝塔值是1，用1代替贝塔就能得到上面的答案
计算以后的最终结果？
NO.PZ2020021002000096问题如下 In the CAPM, whis the expectereturn for a stowith a beta of 1? A.E(Ri) B.E(RM) - rC.r + (E(RM) - r)E(RM)+r Cis correct. Accorng to the CAPM, the expectereturn is r +β[E(RM) - r].Sinthe question says ththe stoha beta of 1, substituting 1 for beta gives the answer above.中文解析根据CAPM，预期收益为r + β[E(RM) - r]。因为问题说这只股票的贝塔值是1，用1代替贝塔就能得到上面的答案 这么看一个市场的所有股票预期收益一样的咯？因为市场的预期收益一样。
NO.PZ2020021002000096 B表达的是risk premium，为什么选B
