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JiangHan · 2023年03月28日

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NO.PZ2019070101000097

问题如下:

A loan has a total commitment of $10 million, the amount that currently outstanding is $8.5 million, the default probability over the next year is 1%, and the recover rate is 40%. The expected loss for the loan is close to?

选项:

A.

$51,000.

B.

$55,000

C.

$55,250.

D.

$48,000

解释:

A is correct

考点:Expected Loss

解析:

EL = exposure amount x probability of default x loss rate

EL = $8.5 million x 0.01 x(1- 0.4)= $51,000

老师,想问一下这个题,只要题目不给α的值,就不需要算adjusted exposure,而直接用outstanding exposure吗

2 个答案
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李坏_品职助教 · 2023年03月28日

嗨,爱思考的PZer你好:


对,不给α直接就用outstanding exposure。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

水瓶公主 · 2023年04月07日

a是什么?

李坏_品职助教 · 2023年04月07日

嗨,爱思考的PZer你好:


α是调整因子,是为了把未被使用的部分调整为风险敞口。如果题目没给α,默认为α=0。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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