xiaodi · 2023年03月28日

残差同方差的问题

1. CFA II
2. Quantitative

计算残差是否同方差的时候，残差的选取有时间顺序吗？

上面这个图，可以说圆圈1的残差和圆圈2的残差是异方差，因为2的波动比1大

但：

如果残差分成圆圈3和圆圈4，这两组残差似乎是同方差的，因为离圆圈距离的平方和是一样的。

那残差同方差是必须按残差出现的顺序来看？还是将残差随意组合来看是否同方差？

如果按残差出现的顺序来看，上面这张图实际看不出每个散点出现的时间顺序，可能圆圈3的散点先出现（比如是20年-21年的数据），圆圈4的散点后出现（是21年到22年的数据），那上图到底是不是异方差？