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YQT__ · 2018年05月06日
为什么这里99%和95%的VAR不是按照2.58和1.96计算
orange品职答疑助手 · 2018年05月06日
因为VaR的定义是一定时期内,在一定概率下,不超过该分位点的最大损失。它只考虑损失的部分,即它考虑的是单尾,所以应该用单尾的分位点。同学你说的那个是双尾的分位点。
注:以95%为例。95%表示正太分布函数曲线与X轴围成的面积。如果是双侧的,那也就是从-X1分位点到+X1分位点(X>0)的对应的正态分布函数与x轴围城的面积。如果是单侧的,它就是-X1到正无穷的区间内,正态分布函数与x轴形成的面积。如果同学你能理解95%的双侧分位点相当于是97.5%的单侧分位点,就是理解了。