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小火儿 · 2023年03月25日
sigma是指标准差吧，那么怎么理解标黄的地方？
shape ratio中的sigma p是指portfolio的标准差，那么sigma c就是新combined portfolio的标准差，那么为什么有volatility？不明白volatility和标准差之间的关系，volitility= 标准差吗？
同理，information ratio中sigma A 就是active return的标准差（也就是active risk）
星星_品职助教 · 2023年03月26日
同学你好，
在SR的部分中，volatility=标准差；
在IR的部分中，active risk=标准差。
这几个词都是描述波动性的，可以在不同的场景下进行替换。
