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米妮涵 · 2018年05月06日

问一道题:NO.PZ2016031001000153 [ CFA I ]

信用质量高,为什么还需要关注违约风险?
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
解释:
1 个答案

发亮_品职助教 · 2018年05月07日

信用质量高不代表不会违约,其实还是有一定概率违约的。

对于信用质量高的企业,本身违约概率就较低,所以更多的关注点不会放在违约后的损失(Loss given default);主要做好Probability of default的分析,就能了解风险状况。

尤其是Probability of default会在不同的经济状况以及公司运用状况下发生变化。

而对于信用质量较差的企业,违约概率本身就比较高,所以关注点放在Loss given default,来了解主要的风险状况。

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