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水瓶公主 · 2023年03月24日

风险估值经典题

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models


这道题怎么算都是180啊，按照mac久期计算如图



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1 个答案

pzqa27 · 2023年03月26日

嗨，努力学习的PZer你好：


您式子写错了，最后应该是乘债券的价格98.4335，而不应该乘100

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努力的时光都是限量版，加油！

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