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水瓶公主 · 2023年03月23日

压力测试不是评估极端值的损失可能性吗?

NO.PZ2019070101000079

问题如下:

Which of the following statements about stress testing is true?

选项:

A.

The stress test complements VaR because it estimates the probability of losses.

B.

The stress test complements VaR because it does not estimate the probability of losses.

C.

The stress test can replace VAR because it does not estimate the probability of losses.

D.

The stress test can replace VAR because it does not estimate the probability of losses.

解释:

B is correct.

考点:Stress testing and VaR

解析:压力测试缺乏VaR分析的核心——对损失的概率估计。但是压力测试通过估计一个或多个风险因素极端变化的损失。

因此压力测试是VaR的补充而非替代。

压力测试不是也应该是评估损失吗

1 个答案

pzqa27 · 2023年03月24日

嗨,爱思考的PZer你好:


您说的很对,但是压力测试是针对极端情况使用的,而VaR在极端情况下并不适用,因为极端情况下不一定服从正态分布了。所以才用压力测试进行补充

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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NO.PZ2019070101000079问题如下Whiof the following statements about stress testing is true?A.The stress test complements Vbecause it estimates the probability of losses.B.The stress test complements Vbecause it es not estimate the probability of losses.C.The stress test creplaVbecause it es not estimate the probability of losses.The stress test creplaVbecause it cestimate the probability of losses.B is correct.考点Stress testing anVaR解析压力测试缺乏VaR分析的核心——对损失的概率估计。但是压力测试通过估计一个或多个风险因素极端变化的损失。因此压力测试是VaR的补充而非替代。老师好,“The stress test es not estimate the probability of losses.”这是对的吗?

2024-07-26 10:43 3 · 回答

NO.PZ2019070101000079问题如下Whiof the following statements about stress testing is true?A.The stress test complements Vbecause it estimates the probability of losses.B.The stress test complements Vbecause it es not estimate the probability of losses.C.The stress test creplaVbecause it es not estimate the probability of losses.The stress test creplaVbecause it es not estimate the probability of losses.B is correct.考点Stress testing anVaR解析压力测试缺乏VaR分析的核心——对损失的概率估计。但是压力测试通过估计一个或多个风险因素极端变化的损失。因此压力测试是VaR的补充而非替代。The stress test complements Vbecause it es not estimate the probability of losses.这句话直接来看说的是压力测试是var方法的补充,因为“他不能估计损失的概率”。我觉得这句话说的不太严谨吧?还有C和不是完全一样?

2023-06-23 21:45 2 · 回答