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speakingcat · 2023年03月22日

为什么默认这里不用无风险收益率来算pd和firm value呢？

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management





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1 个答案

pzqa27 · 2023年03月23日

嗨，从没放弃的小努力你好：


题目写了要estimate physical default probability，而不是risk neutral PD,因此要选用预期收益率来进行计算，而不是无风险利率

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努力的时光都是限量版，加油！

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