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AnnaZ · 2023年03月22日

Price and value currency swap contracs

如图,想问一下,定价的时候,比如美元的固定利率定价要用美元的浮动利率,但是定价的时候美元的固定利率要用期初的FS,能动用浮动利率求固定的吗?这两个知识点有点混淆,麻烦老师帮忙理清一下,谢谢。



1 个答案

Lucky_品职助教 · 2023年03月22日

嗨,爱思考的PZer你好:


期初固定收益率是在合同签署时确定的,因此它用于计算合同的未来现值或估计其未来现值。浮动收益率是在计算定价时根据市场利率确定的,这意味着它是当时的市场情况。因此,浮动利率不适用于计算未来现值或估计其未来现值。

因此,不能使用浮动利率求解固定利率。如果要确定固定利率,需要使用期初的固定利率(FS) 。在使用浮动利率计算定价时,需要使用当前市场利率作为浮动利率

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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