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DDDJT · 2023年03月22日

看跌和看涨期权价格的差异来源

  1. CFA I
  2. Derivative


讲义373页，想问这个看跌期权的价格（11.54）为什么算出来比看涨期权（5.77）高这么多，这个差异来源于哪里？是因为执行价格是110，看跌期权的盈利空间其实更大吗？

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1 个答案

Lucky_品职助教 · 2023年03月22日

嗨，从没放弃的小努力你好：


是的，因为目前股价100，看跌期权是实值期权，现在行权就有的赚，看涨期权是虚值期权，需要股价涨10块才行

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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