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力力9 · 2018年05月05日

multifactor, residual risk代入时，要不要平方？

  1. CFA III
  2. Economics Analysis


求Var时。 residual risk的数据是代入12%还是12%的平方?

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1 个答案

doglyt · 2018年05月06日

12%，不需要再平方了，因为residual risk本身就是方差

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