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cindypasscfa · 2023年03月21日

ST mosdel推导


这一步是怎么推导出来的…我一级的基础不是很好

1 个答案

笛子_品职助教 · 2023年03月22日

嗨,爱思考的PZer你好:


这一步是怎么推导出来的…我一级的基础不是很好


Hello,亲爱的同学!

这一步把Beta公式写出来就可以了。推导过程如下:


贝塔系数计算公式为:


根据协方差和相关系数关系,我们再进一步拆出分子:Cov(i,M)/= σi *σM*ρ


因此最终Beta系数为:β = σi *σM*ρ / (σM*σM)= σi *ρ/σM


RPi = β * RPgm = ρ*σi* RPgm/σM


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努力的时光都是限量版,加油!

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