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JiangHan · 2023年03月20日
老师，可以解释一下为什么相关系数ρ越大，风险越大吗，不太理解呢
李坏_品职助教 · 2023年03月20日
嗨，爱思考的PZer你好：
一般情况下，大型投资机构比如LTCM可以通过分散化投资，把资金分散到不同的市场、不同的资产大类，来分散风险。但是在极端行情下（比如98年亚洲金融危机），资产大类之间的相关性上升了，所有股票都在暴跌，那LTCM的分散化也没用了，都在亏钱。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
