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dognmnm · 2023年03月19日

股票动性与回报负相关


这边有点怪, 老师说股票波动性与价值负相关, 但是讲义写的是与回报负相关, 老师讲义写的是return上升, 这样前后矛盾了, 怎么理解?

2 个答案

伯恩_品职助教 · 2023年03月20日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这个结论有点神奇, 那按照这样, 股票市场的夏普比率不就特别高或特别低吗? 股票市场有可能波动率很低, 然后回报又很高? 这样岂不是大家都来都资股票了?——夏普比率是评价组合的!!!

同学可以看下美国的VIX指数,是不是刚好和股票市场的走势是相反的。这个是实际经验得出来的

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

伯恩_品职助教 · 2023年03月20日

嗨,爱思考的PZer你好:


这个的意思是说股票的波动性和股票的回报是负相关。

但是说价值也可以。如果波动性过高,会减少其价值,最终还是影响的回报

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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