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乐乐 · 2023年03月18日
再算portfolio的 covariance我们会将权重W1，W2平方，
但是如果算单个资产的不同情境下的covariance，probability不需要平方呢
星星_品职助教 · 2023年03月26日
covariance中的w1，w2是资产市值百分比；variance公式中的p，即提问中的“a1，a2，a3”，是作为权重的概率。这两者是不同的概念，没有联系。
概率权重不需要平方。
星星_品职助教 · 2023年03月19日
同学你好，
covariance是两个资产收益率共同变化的趋势，单个资产没有“covariance”。或者说自己和自己的covariance就是本身的方差。直接用方差公式计算即可，没有w1和w2.
