pzqa27 · 2023年03月17日
嗨，努力学习的PZer你好：
这个题的知识点在组合中没有提到具体的公式，本题考查的是real returns and risk premiums for asset classes.这个知识点，即下面这个公式，其中risk premium的计算过程，印象中corporate finance部分有讲解的。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
ROOT · 2023年03月17日
老师我还是没明白，nominal rate=补偿不耐情绪的Rf(即题中treasury bill 2.5%)+通胀Inflation2.1%，这个公式为何用不上呢？6.5%是required rate of return?
NO.PZ2015121801000138 问题如下 analyst observes the following historic geometric returns: The risk premium for corporate bon is closest to: A.3.5% B.3.9% C.4.0% B is correct. (1 + 0.0650)/(1 + 0.0250) – 1 = 3.9% 风险溢价=6.5-2.5
NO.PZ2015121801000138 问题如下 analyst observes the following historic geometric returns: The risk premium for corporate bon is closest to: A.3.5% B.3.9% C.4.0% B is correct. (1 + 0.0650)/(1 + 0.0250) – 1 = 3.9% 不知道为什么要用除法？
NO.PZ2015121801000138 问题如下 analyst observes the following historic geometric returns: The risk premium for corporate bon is closest to: A.3.5% B.3.9% C.4.0% B is correct. (1 + 0.0650)/(1 + 0.0250) – 1 = 3.9% 运用到的公式又是哪个？
NO.PZ2015121801000138 问题如下 analyst observes the following historic geometric returns: The risk premium for corporate bon is closest to: A.3.5% B.3.9% C.4.0% B is correct. (1 + 0.0650)/(1 + 0.0250) – 1 = 3.9% 什么时候除以risk free return，什么时候除以inflation？跟前面有几道题搞在一起完全懵了，前面有题就是除以1+inflation。
