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speakingcat · 2023年03月17日

B选项解释蓝色括号内的部分没看懂



另外,想问下B选项也可以用计算器来近似得出ytm,从而算出z-spread的吧?


1 个答案

李坏_品职助教 · 2023年03月17日

嗨,从没放弃的小努力你好:


蓝色括号里面的意思是,鉴于题目给出的债券价格、spot curve和coupon数据,我们无法得出96的债券价格。因为当前债券价格96低于面值100,所以很显然债券的到期收益率(折现率)大于票面利率4%,所以我们需要一个大于零的z spread,这个z spread添加到spot rate上,形成一个大于4%的折现率,这样才能得到96这个价格。


可以得,算出YTM,减掉spot rate就行了。

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